狸吉のFX運用ログ

狸吉のFXトレード記録。株と為替の考え方は全然違うけど面白い。研究して考えたことのメモ。できる限り詳細記録。(2018年4月~開始)

**CLOSED**狸吉のFX記録:2018年4月23日~27日+30日


作成:2018年4月22日 日曜日
更新:2018年4月30日 月曜日

運用目標&結果:2018年4月24日~27日

元 本:731,823円 - 200,000円 = 531,823円 (調整後)
目 標:+10,000円 / +1.88%
運用益:+6,213円 / +1.17%
運用益:-150円 / -0.02%
運用益:+2,500円 / +0.47% (小計:8,563円、達成率86%)
資 産:540,437円


ポジション管理

大きくレバレッジをかけない為、元本20万円を引き出す。50万円を基準値として、100万円を資産目標とする。10万円溜まるごとに引き出して元本の完全回収が直近のゴール。それまでは小さく取引をして、経験値を上げていく。20万円は現金化して、市場急落時の現金または円高時の新興国株式への投資資金に回す。(引き落とし済@4/23)


10万円貯まる毎に、2万円引き出して、仮想通貨の購入資金とする。100万円貯めることができたら、50万円の元本を回収して、残りの50万円で今後大きめのリスクを取りながら運用していく。またこのブログも閉鎖し、新しくサーバーを契約して狸吉専用のブログを立ち上げる。(@4/29方針一部変更)


現時点で取引予定のポジションは10,000〜50,000通貨を想定。10,000ポジションあたりに必要な証拠金は44,000〜46,000円程度。最大ポジションを取っても、必要証拠金は230,000円(=50,000通貨 x 46,000円)程度。証拠金維持率は200%越える為、追証の心配も必要なし。


ドル円動向

チャート分析 :トレンド、レンジ、シナリオ

月足トレンド強い下降トレンド↓↓ (上値が切り下がり、下値も切り下がっている)、ただし下値支持線を形成して、反発は確認している状況。直近で意識すべきポイントは下記の12ヶ月EMA@109.77円。また下降トレンド をブレイクしておらず、12ヶ月EMAを下から上には突き破っていないものの、3月に一度底打ちして反発している形。RSIもPitchforkも上向きトレンドへ転換。価格レンジは、フィボナッチで104.56〜118.69円で設定。フィボナッチ0.382で110円、12ヶ月EMA@109.89円、と110円が上値Breakのポイントとして見ておきたい。


想定価格レンジ & シナリオ

  • 上昇トレンドへの転換シナリオ12ヶ月EMA(109.77円前後)を下から上に抜いてEMAが上向きへトレンド転換した場合、月足での上値抵抗線(112.70円)を抜いてきた場合、フィボナッチ0.618(113.36円)を抜いてきた場合。110円を超えてくれば強い上昇トレンドが形成されると見込まれる。
  • ボックス圏シナリオ月足での下値支持線(105.60円前後)で反発した場合、月足での上値抵抗線(112.70円)で跳ね返された場合、ボックス圏継続。上値抵抗線とPitchforkがクロスする112.80円は意識しておきたい。
  • 下降トレンド継続シナリオ下落していった場合、直近底値104.56円(@2018年3月)が一番底。更に何か大きなリスクイベントが生じて下に突き抜けた場合、99.08円(@2016年6月)が二番底。北朝鮮の地政学的リスクも後退しており、下降トレンドへの転換が考えずらい。ただこうゆう時に急落すると大きなトレンドとなるため、12ヶ月BB-1〜-2シグマの108.20〜105.90円は意識しておきたい。


週足トレンド:下降トレンド↓ (2018年1月からボックス圏を下抜け、下降トレンド形成後、3月末から反転し13週EMAも上抜けたが、上値はまだ切り上げられていない)。米金利上昇も追い風となっているものの、上昇トレンド形成できるか?13週RSIも上向きに向いており、まだ頭打ちしておらず、天井を探している段階か。


想定価格レンジ & シナリオ

  • 上昇トレンドへの転換シナリオ14週EMA、フィボナッチ0.236(107.86円)は下から上に突き抜けた。週足上値抵抗線の112.90円、およびフィボナッチ0.618(113.36円)を上抜けたら強い上昇トレンドとなりそう。フィボナッチ0.382、および13週BB+2シグマの110円を超えてくると、次はのラインはフィボナッチ0.5および13週BB+3シグマの111.40-111.60円を目指していくと見られる。
  • ボックス圏シナリオフィボナッチ0.382(109.97円)、フィボナッチ0.5(111.66円)で一度重くなりそう。週足上値抵抗線の112.90円で反落してきたら、ボックス圏再突入か 。フィボナッチ0.382および13週BB+2シグマの110円から切り返して反落してきたら、ボックス圏へ再突入かもしれない。底値のラインは13週EMAの107.8円前後が直近の目安か。
  • 下降トレンド継続シナリオ12週足の106.80円前後で一度跳ね返される可能性もあり。まだ全体的には週足は下を向いていて、下降トレンドは継続中。ドル高に進んでも海外勢が強気に売ってくることも充分有り得るので、あまりドル高に強気にならないように注意する。フィボナッチ0.236の目安および13週EMAの107.80円を割り込んでいたら下降トレンド転換となる可能性があるので注意。



日足トレンド:上昇トレンド↑ (2018/3/26に反発してから上昇トレンドへ転換中。)


想定価格レンジ & シナリオ

  • 上昇トレンドへの転換シナリオ下降トレンドの100日足は109.05円が目安、フィボナッチは0.5で109.68円。RSIが70を超えてきたので少し注意要。一目の雲を上に突き抜けた。ユーロドル下落でドルが高い。投機玉はドル円Shortが多いため、ポジション解消になると、110円台に向かう流れが強くなる可能性もある。フィボナッチ0.613の110.73円〜14日BB+3シグマの110.40円のレンジを意識したい。フィボナッチ0.382の109.92円〜14日BB+3シグマの110.62円まで上昇する可能性あり。100日線の108.9円を上抜けており、まだ上昇トレンド継続か。
  • ボックス圏シナリオTopは108.70円、Bottomは107.43円(直近の下値支持線)〜107.28円(14日EMA)のレンジで動くと見られる。4/26に頭打しており、一度、14日EMAの108.9円まで押す可能性も残っている。
  • 下降トレンド継続シナリオ利上げ観測が年3回から4回となりそうで、また米10年債権が3%に達しそう。これは株式市場にはネガティブで、市場が下落した場合、円高となる可能性が高まる。14日BBも+3シグマの108.68円を超えており、そろそろ反落してきそう。直近の上値抵抗線だった108.10円前後を再度切ってきた場合にはドル売りポジションへ切り替える。14日EMA107.28円で反発しなければ、更に25日&50日移動平均線の106.63-68円まで、更に落ちればBB-3シグマの105.83円、④週足の下値支持線は104.80円でそこを突き破ると下落が止まらない危険水域で、大きな下落トレンドになるか?4/26に頭打しており、一度、14日EMAの108.9円まで押す可能性も残っている。一度金利3%に達しているため、次に3%に乗せた場合の市場の反応はどうなるかきになるところ。日本市場はGWの参加者が減るため、為替も株式にも注意したい。


投資戦略

ポジション@4/24 火曜日 CLOSED

  1. (利確)逆指値買い:108.211円 x 3,000通貨 / 利確109.65円 / 損切り107.35円→108.70円へ引き上げ。利確済み
  2. (利確)逆指値買い:108.304円 x 5,000通貨 / 同上
  3. (利確)逆指値買い:108.402円 x 5,000通貨 / 同上
  4. (利確)ストリーミング買い:108.400円 x 5,000通貨 / 同上
  5. (取消)逆指値売り:107.86円 x 3,000通貨 / 利確106.80円 / 損切り108.45円
  6. (取消)逆指値売り:107.65円 x 5,000通貨 / 同上
  7. (取消)逆指値売り:107.53円 x 5,000通貨 / 同上
  8. (取消)逆指値売り:107.35円 x 10,000通貨 / 同上
  9. (利確)逆指値買い:108.765円 x 5,000通貨 / 利確109.60円 / 損切り108.00円→108.862円、ストリーミングで利確
  10. (利確)指値買い:108.75円 x 5,000通貨 / 利確109.60円 / 損切り108.00円→ストリーミングで利確
  11. (取消)逆指値売り: 108.53円 x 10,000通貨 / 利確107.50円 / 損切り109.00
  12. (損切)ストリーミング売り:108.741円 x 5,000通貨 / 損切り 
  13. (損切)ストリーミング売り:108.726円 x 5,000通貨 / 損切り
  14. (損切)ストリーミング買い:108.89円 x 5,000通貨 / 損切り

ポジション@4/25 水曜日 CLOSED

  1. (利確)逆指値買い:109.209円 x 10,000通貨 / 損切り、109.194円

ポジション@4/26 木曜日

  1. (利確)ストリーミング買い:109.252円 x 15,000通貨 / 利確110.40-110.73円 / 損切り108.60円 (トレンドが下方Breakするのが108.70円前後) → 109.419円 ストリーミング決済

ポジション @4/30 月曜日

<ポンド円>

  1. (執行中)ストリーミング買い:£/150.267円 / 利確£152.20円 / 損切£148.80円
  2. (執行中)逆指値買い:£/150.75円 x 10,000通貨 / 利確£152.20円 / 損切£148.80円
→5月に持越し

考察&反省

  • AM様子見、ポジション取らず。米市場の方向性を確認してから考える。欧州圏が動き出し、円安の方へ。ただ一次的なものなのか、しっかりしたトレンドなのかは見極めたい。米国指標出たがあまり変わらず。@4/23 PM更新
  • 短期的な日足での上値抵抗線を突き抜けたのを確認してからのエントリーは正しい見立てだった模様。背景には10年債が3%近くまで上昇したことと、利上げ観測が年3回→4回となる予想が強くなったもの。ただし利上げが進むのであれば株式相場へはネガティブ。何かきっかけで円高進む可能性もあり。60分足のチャートから見て、RSIで転換シグナルのダイバージェンスも形成され、MACDも上から下にデッドクロスしている。108.90円前後で一度頭打ちしそう。あまり欲張らずに、一旦利確も検討。損切りラインを106.68円→.70円、チャートから次はどのように動くかを検討してみたい。日足でみたトレンドとシナリオはやっぱり円高に傾く方がイメージしやすい。
  • 損切り引き上げ過ぎたか、引っかかって6,383円で利確。次のポジションはトレンドの強さを確認しながら、ストリーミングでポジションを乗せていく。ストリーミングは失敗。やっぱり戦略を持って取引しないと、含み損が許容できなくなる。結果として損失低く@4/24 AM更新
  • まだ油断はできないものの、北朝鮮情勢が想定以上に平和への方向へ向かっている。ただ日本メディアによるあまりにも偏った報道の仕方には問題があると思う。このままだと、将来的に日本企業による判断にも大きな判断の謝りと偏見が生まれてしまい、グローバル戦略に影響が出るだろうね。もっと別の視点から書かれている英国や米国だけでなく、中国紙などからも色々と読み取れるようになりたいね。為替については一度調整が入り、大きなリスクイベントが発生しなければ、再度ドル高に向かって進んでいくと考えている。円高に振れるシナリオとしては、株式相場のリスク回避イベントの有無に左右されると思う。@4/29PM更新


重要指数 & イベント

2018年4月23日 月曜日

  • 16:00 [仏] 製造業、サービス部門購買担当者景気指数 (PMI、速報値)
  • 16:30 [独] 製造業、サービス部門購買担当者景気指数 (PMI、速報値)
  • 17:00 [EU] 製造業、サービス部門購買担当者景気指数 (PMI、速報値)
  • 23:00 [米国] 中古住宅販売件数

2018年4月24日 火曜日

  • 23:00 [米国] 3月 新築住宅販売件数

2018年4月25日 水曜日

  • 重要指標は特になし

2018年4月26日 木曜日

  • 20:45 [EU] 欧州中央銀行(ECB)政策金利
  • 21:30 [EU] ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見

2018年4月27日 金曜日

  • 朝鮮半島、南北首脳会談
  • 15:30 [日本] 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見
  • 未定 [日本] 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
  • 17:30 [英国] 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、速報値)
  • 21:30 [米国] 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)
  • 21:30 [米国] 1-3月期 四半期雇用コスト指数 

リスク要因

  • 米国経済の過熱感とそれに対するFRBの利上げ動向・・・住宅販売件数の動向、米GDP速報値次第で、利上げ回数4回がおおよそ確定的になり、金利上昇へと繋がり、ドル高方面へ進んで行くのではないか?一方、リスク要因あればその分円高への振れ幅も大きくなるように思える。米GDPの速報値次第、10年債3%超えには注意か
  • 日銀の出口戦略・・・↑RISK上昇、日銀がETF買い入れ金額を下げている(買っていない)。日銀の利上げ観測が進むと、日本株式市場が大きく売り崩されるのではないか。それによって円高へと向かって行くトレンドができる可能性もある。
  • 貿易戦争懸念・・・米国の中国に対する態度は軟化せず、対日本へも二国間FTAを推し進めようとしている。
  • 地政学的リスク:シリア情勢・・・↓RISK低下
  • 地政学的リスク:北朝鮮・・・↓RISK大幅低下、、、北朝鮮を信じて良いものか?核はすでに完成済みとの観測が強い。